Universo Opções ›Visão geral Gregas Estruturas Livro Negro— Risco não desaparece; muda de lugar.
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A Jornada das Opções

Antes: put, call, Delta, Theta e Vega — uma grega de cada vez.

Depois: a execução e as caudas — o que acontece quando a montagem falha.

Universo Opções · Burrinho Investidor

As Estruturas —
o LEGO do risco

Uma opção isolada concentra uma exposição. Duas ou mais pernas permitem redesenhar o risco — com perda máxima, ganho máximo e ponto de equilíbrio escolhidos por você, de véspera. Mas combinar opções não transforma uma tese ruim em decisão inteligente: a estrutura organiza o risco, não garante o acerto. Esta página vai do essencial ao avançado: as quatro travas, straddles e strangles, borboletas e condors, collar, as estruturas de tempo, os ratios — mais o simulador de múltiplas pernas, o catálogo avançado e o alerta sobre o COE. Pré-requisito: o guia de Opções e as Gregas.

Antes de montar

Os quatro blocos — e as seis dimensões de montagem

Toda estrutura do mundo é feita dos mesmos quatro tijolos. E toda a variedade nasce de mexer em seis dimensões: strike, vencimento, quantidade, tipo, lado e o ativo junto.

BlocoVocê paga ou recebe?Perda máximaGanho máximoO tempo (Theta)…
Call compradaPaga o prêmioO prêmioIlimitado na alta…joga contra
Put compradaPaga o prêmioO prêmioGrande na queda (limitado pelo zero da ação)…joga contra
Call vendidaRecebe o prêmioIlimitada (sem trava)O prêmio…joga a favor
Put vendidaRecebe o prêmioGrande (sem lastro)O prêmio…joga a favor
As famílias — o que muda em cada uma
FamíliaO que mudaExemplos
VerticalO strikeAs quatro travas
Horizontal (calendar)O vencimentoCalendar de calls ou de puts
DiagonalStrike e vencimentoDiagonais; poor man's covered call
RatioA quantidade1×2, backspreads
Borboletas e condorsO número de strikes (3 ou 4)Butterfly, iron fly, condor, iron condor
Com o ativoAção entra na montagemVenda coberta, put protetora, collar
SintéticasA combinação replica outro ativoAção sintética, box, conversão
As duas regras da bancada
  • Débito × crédito. Se a soma das pernas sai do seu bolso, a estrutura é de débito — a perda máxima tende a ser o que você pagou. Se entra prêmio líquido, é de crédito — o ganho máximo é o que você recebeu, e a perda máxima é a distância entre strikes menos esse crédito. Saber de que lado o dinheiro flui já revela metade do desenho.
  • Perna vendida, sempre com trava ou lastro. A regra que o Livro Negro escreveu com sangue alheio: nenhuma venda sem uma compra que limite a perda, ou sem o ativo/caixa que a honre. Vender "a seco" não é estrutura — é a ausência de uma.
Aviso sobre nomes: os nomes são atalhos, não contratos. "Trava", "financiamento", "ratio", "ladder" e "seagull" podem aparecer com pernas diferentes conforme o mercado e a corretora. Antes de operar qualquer estrutura, escreva sempre: tipo, lado, quantidade, strike e vencimento de cada perna — e o débito ou crédito líquido. Sobre os números desta página: todos os exemplos usam a mesma família ilustrativa do guia — ação a R$ 40, prêmios redondos e plausíveis, sem custos, impostos ou ajustes.
O primeiro degrau

As quatro travas verticais

Mesmo tipo, mesmo vencimento, dois strikes. São quatro montagens diferentes — duas de débito, duas de crédito — e confundi-las é o erro mais comum de quem começa.

1 · Trava de alta com calls (bull call spread) — débito

Montagem: compra a call de R$ 44 por R$ 1,20 e vende a call de R$ 48 por R$ 0,45. Débito: R$ 0,75.

  • Perda máxima: R$ 0,75 (até R$ 44). Ganho máximo: R$ 3,25 (de R$ 48 para cima). Equilíbrio: R$ 44,75.
  • Quando: alta moderada, com data — e desconforto honesto com o derretimento da compra seca.

Simule no plotador do guia ou no LEGO abaixo.

2 · Trava de baixa com puts (bear put spread) — débito

Montagem: compra a put de R$ 40 por R$ 2,15 e vende a put de R$ 36 por R$ 0,80. Débito: R$ 1,35. Perda máxima R$ 1,35 (acima de 40); ganho máximo R$ 2,65 (em 36 ou abaixo); equilíbrio R$ 38,65. A aposta de queda civilizada — a alternativa honesta à venda a descoberto de ações para quem espera um tombo específico, com prazo.

Payoff da trava de alta com callsPerda limitada ao débito abaixo do strike comprado, lucro crescente entre os strikes e ganho máximo limitado acima do strike vendido.0
Bull call — piso e teto conhecidos
Payoff da trava de baixa com putsGanho máximo limitado abaixo do strike vendido, resultado decrescente entre os strikes e perda limitada ao débito acima do strike comprado.0
Bear put — a irmã de queda
3 · Trava de alta com puts (bull put spread) — crédito

Montagem: vende a put de R$ 40 por R$ 2,15 e compra a put de R$ 36 por R$ 0,80. Crédito: R$ 1,35. Ganho máximo: o crédito, se a ação ficar de R$ 40 para cima. Perda máxima: distância menos crédito (4,00 − 1,35 = R$ 2,65) — nunca mais que isso. Visão neutra a altista: você lucra até se a ação ficar parada, porque o Theta trabalha para você.

4 · Trava de baixa com calls (bear call spread) — crédito

Montagem: vende a call de R$ 44 por R$ 1,20 e compra a call de R$ 48 por R$ 0,45. Crédito: R$ 0,75. Ganho máximo: o crédito, se a ação ficar até R$ 44. Perda máxima: 4,00 − 0,75 = R$ 3,25. Visão neutra a baixista — "não sobe daqui" com o abismo murado.

Payoff da trava de alta com puts, de créditoPerda máxima limitada abaixo do strike comprado, resultado crescente entre os strikes e ganho máximo igual ao crédito acima do strike vendido.0
Bull put — crédito, Theta a favor
Payoff da trava de baixa com calls, de créditoGanho máximo igual ao crédito abaixo do strike vendido e perda máxima limitada acima do strike comprado.0
Bear call — o "não sobe" com muro
O jeito estruturalmente decente de "vender prêmio": as travas de crédito recebem o Theta e têm o pior caso escrito. Três avisos: a perna vendida normalmente gera exigência de margem/garantias — o reconhecimento da trava como risco limitado varia por corretora e câmara — e pode ser designada antes do vencimento em séries americanas; e o crédito pequeno seduz ao tamanho grande — releia a armadilha do ganho quase certo antes de cada ordem.
Apostar no tamanho do movimento

Straddle e strangle — comprar (ou vender) movimento

Comprados, apostam que o movimento será maior do que o prêmio embute. Vendidos, que será menor. A geometria é a mesma, espelhada — e o risco, radicalmente diferente.

Straddle comprado

Montagem: compra a call e a put do strike R$ 40 (no dinheiro): R$ 2,20 + R$ 2,15 = R$ 4,35. Lucra acima de R$ 44,35 ou abaixo de R$ 35,65 — um movimento de ~11%. Perda máxima: os R$ 4,35, se a ação terminar no strike. Ganho: ilimitado na alta, grande na queda (limitado pela ação chegar a zero).

  • O inimigo dobrado: duas opções compradas — o Theta derrete dos dois lados, todo dia.
  • A pegadinha do Vega: antes de evento conhecido, a volatilidade implícita já está cara. É comum acertar o movimento e ainda perder, porque o prêmio esvazia depois do anúncio.
Strangle comprado

O primo econômico: call de R$ 42 (R$ 1,16) + put de R$ 38 (R$ 0,95) = R$ 2,11. Custa metade — mas parte de mais longe (equilíbrios em R$ 35,89 e R$ 44,11). Menos prêmio em risco, menos chance de pagar. Não existe desconto grátis.

Payoff do straddle compradoPerda máxima no strike central igual à soma dos prêmios, com lucro crescente para os dois lados a partir dos pontos de equilíbrio.0
Straddle comprado — o V do movimento
Payoff do strangle compradoPerda máxima entre os dois strikes, igual à soma dos prêmios, com lucro crescente para fora deles.0
Strangle — V mais barato, vale mais largo
Os vendidos — a máquina de Leeson. Straddle e strangle vendidos embolsam os dois prêmios e lucram se nada acontecer — a "renda" perfeita de todo mês tranquilo, com perda sem teto na alta e enorme na queda (limitada pelo zero da ação) no mês em que o mundo se move. Foi essa estrutura, a descoberto e dobrada, que derrubou um banco de 233 anos — o caso Barings abre o Livro Negro. Se um dia fizer sentido vender volatilidade, que seja com as asas compradas — a iron butterfly e o iron condor, logo abaixo — nunca a céu aberto.
Payoff do straddle vendidoGanho máximo limitado aos prêmios recebidos na região central e perda crescente para os dois lados — sem teto na alta e muito grande na queda.0
O vendido: teto baixo, abismo dos dois lados (sem teto na alta)
Precisão cirúrgica

Borboletas e condors — apostar no pouso

Três ou quatro strikes, uma região-alvo. Em versão de débito (tradicionais) ou de crédito (as "de ferro") — e a diferença entre elas importa.

Borboleta comprada com calls (1-2-1) — débito

Montagem: compra 1 call de R$ 40 (R$ 2,20), vende 2 calls de R$ 44 (2 × R$ 1,20), compra 1 call de R$ 48 (R$ 0,45). Débito: R$ 0,25.

  • Ganho máximo: R$ 3,75, se a ação pousar em R$ 44 no vencimento — quinze vezes o risco. Perda máxima: os R$ 0,25, abaixo de 40 ou acima de 48.
  • A natureza: aposta barata e cirúrgica no pouso na pista 44. O prêmio gordo existe porque acertar a pista é raro — e o lucro só amadurece perto do vencimento.
  • A mesma geometria existe com puts (payoff equivalente no vencimento) e invertida (vendida: aposta que a ação sai do miolo).
Iron butterfly — o straddle de Leeson com paraquedas

Montagem: vende o straddle do R$ 40 (recebe 2,20 + 2,15) e compra as asas — put de R$ 36 (0,80) e call de R$ 44 (1,20). Crédito líquido: R$ 2,35. Ganho máximo: o crédito, no pouso em R$ 40. Perda máxima: asa menos crédito (4,00 − 2,35 = R$ 1,65) — nunca mais. É a ponte didática perfeita: o mesmo humor do straddle vendido, com o abismo murado dos dois lados. De crédito, Theta a favor, Vega contra.

Payoff da borboleta compradaPerda pequena e limitada nas duas pontas e ganho máximo no strike central, formando uma tenda.0
Borboleta — a tenda do pouso exato
Payoff da iron butterflyCrédito máximo no strike central e perdas limitadas pelas asas compradas nas duas pontas.0
Iron fly — crédito com paraquedas
Condor tradicional — quatro strikes, um só tipo

Abra o miolo da borboleta em dois strikes e o pico vira platô. O condor tradicional usa quatro opções do mesmo tipo (todas calls, ou todas puts): compra 40, vende 42, vende 46, compra 48 — estrutura de débito, lucro máximo se a ação terminar entre 42 e 46.

Iron condor — duas travas de crédito casadas

O iron condor tem payoff parecido, mas composição diferente: é a soma de um bull put spread abaixo do preço (compra put 36 por 0,55, vende put 38 por 0,95) com um bear call spread acima (vende call 46 por 0,60, compra call 48 por 0,45). Crédito: ~R$ 0,55; perda máxima: asa menos crédito (2,00 − 0,55 = R$ 1,45). Lucra se a ação passar o período entre 38 e 46.

  • A diferença que importa: o tradicional é de débito e usa um tipo só; o de ferro é de crédito e mistura puts e calls. Fluxo inicial, margem e leitura operacional mudam — mesmo com desenho final parecido.
  • Quatro pernas, quatro pedágios — e, nas pernas vendidas, garantias conforme a política da corretora; designação antecipada possível em qualquer perna vendida americana.
  • Na B3, liquidez é o filtro: fora das séries mais negociadas, montar quatro pernas a preço justo é raro. Estrutura bonita no papel e cara na tela não é estrutura — é desejo.
Payoff do iron condorGanho máximo igual ao crédito num platô central e perdas limitadas fora das asas.0
Iron condor — o platô do "fica quieto"
A dimensão que faltava

Calendar e diagonal — negociar o tempo

As travas mudam o strike. Estas mudam o vencimento — e trazem riscos que nenhum gráfico único de payoff consegue resumir.

Calendar spread comprado

Montagem: vende a opção curta (strike R$ 40, vencimento deste mês) e compra a longa (mesmo strike, mês seguinte), pagando um débito. A aposta: o tempo derrete a curta mais depressa que a longa — você colhe a diferença se a ação ficar perto do strike até o primeiro vencimento. Vega positivo: valorização da volatilidade futura ajuda.

  • Riscos próprios: a curta pode ser designada antes de a longa vencer; no primeiro vencimento a estrutura exige decisão (encerrar, rolar, ou ficar com a longa isolada); e as volatilidades dos dois vencimentos podem divergir — o gráfico depende delas.
  • Existe de calls e de puts; a versão vendida (compra a curta, vende a longa) é rara e mantém obrigação no vencimento distante.
Diagonal — strike e vencimento ao mesmo tempo

Mistura de trava com calendar. O caso famoso é a poor man's covered call: compra uma call longa bem dentro do dinheiro (fazendo o papel da ação) e vende calls curtas contra ela, mês após mês. Reproduz o lançamento coberto com menos capital — mas a call longa não é a ação: Delta diferente, valor-tempo derretendo, sem dividendos, e a curta pode ser exercida na frente. Estrutura para quem já domina as duas famílias anteriores.

Perfil aproximado do calendar comprado no primeiro vencimentoResultado máximo perto do strike no vencimento curto, decaindo para os dois lados; o desenho exato depende da volatilidade do vencimento longo.0
Calendar — perfil aproximado no 1º vencimento
Aviso de leitura: com vencimentos diferentes, o "payoff final" clássico não existe — uma perna morre antes da outra. Todo gráfico de calendar/diagonal é um retrato estimado no primeiro vencimento, dependente da volatilidade da perna longa.
Quantidades desiguais

Ratio spreads e backspreads

Mexer na quantidade cria assimetria — para o bem e para o mal. Aqui mora a fronteira entre estrutura travada e ponta descoberta.

Call ratio 1×2 — atenção: tem ponta aberta

Montagem: compra 1 call de R$ 40 (2,20) e vende 2 calls de R$ 44 (2 × 1,20) — entra crédito de R$ 0,20. Ganho máximo no pouso em 44 (R$ 4,20). O problema: acima de ~48, a segunda call vendida fica descoberta — a perda cresce sem teto. É uma venda a seco disfarçada de estrutura, e é assim que muita gente "travada" descobre o Livro Negro por dentro. Se usar, use com a quarta perna comprando a asa (vira borboleta quebrada).

Backspread — a convexidade comprada

O inverso: vende 1 call de R$ 40 e compra 2 de R$ 44 (débito de R$ 0,20). Perde na região do meio (pior caso em 44: ~R$ 4,20), quase empata na queda, e ganha sem teto na alta forte. É a aposta explícita no salto — Gamma e Vega positivos, Theta cobrando a espera. A versão com puts espera o desabamento. Estrutura honesta: a cauda fica com você a favor, e o preço disso é sangrar enquanto nada acontece.

Payoff do call ratio 1 por 2Ganho máximo no strike vendido e perda crescente e ilimitada acima da região protegida, porque uma call fica descoberta.0
Ratio 1×2 — o teto no meio, o abismo na ponta
Payoff do call backspreadPerda máxima na região entre os strikes e ganho crescente e ilimitado na alta forte, com resultado próximo de zero na queda.0
Backspread — pagar o pedágio esperando o salto
Para quem já tem a ação

Collar — o seguro que o teto paga

A montagem

Você tem a ação a R$ 40 e quer dormir: compra a put de R$ 38 (R$ 1,40) — o seguro — e financia vendendo a call de R$ 44 (R$ 1,20). Custo líquido: R$ 0,20.

  • Piso: perda máxima de R$ 2,20 por ação (~5,5%), aconteça o que acontecer. Teto: ganho máximo de R$ 3,80 (~9,5%). Quem paga o seguro é a alta que você vendeu.
  • Para quem: posição grande ou concentrada demais para o sono — ações da empresa em que trabalha, herança num papel só, véspera de evento binário.
  • Variações: no zero-cost collar, a call financia 100% da put — "custo zero" no caixa, nunca no economics: você entregou a alta. Na fence, vende-se também uma put mais baixa para baratear — reabrindo exposição no desastre extremo. Barato demais sempre esconde uma janela aberta.
  • Pegadinhas: proventos ajustam os strikes na data ex; a call vendida pode ser designada antes, entregando as ações no teto — resultado aceito de véspera num collar honesto.
Payoff do collarPiso de perda garantido pela put comprada e teto de ganho definido pela call vendida.0
Collar — piso comprado, teto vendido
O aviso que ninguém dá

O gráfico no vencimento não é o gráfico de hoje

Todos os diagramas desta página mostram o resultado no vencimento. Durante a vida da estrutura, o valor de mercado é outro — e a diferença já frustrou muita gente "ganhando no gráfico":

  • A borboleta quase não se mexe semanas antes do vencimento, mesmo com a ação em cima do miolo — o lucro amadurece no fim, quando o Gamma explode.
  • Uma trava favorável não paga o máximo antes da hora: encerrar cedo captura só parte da distância, porque a perna vendida ainda carrega valor tempo.
  • Straddles compram Vega: o resultado no meio do caminho depende mais da volatilidade implícita do que do preço.
  • Calendars vivem de volatilidade relativa entre vencimentos — o payoff final clássico nem existe para eles.
  • Theta e Gamma mudam de cara conforme preço e prazo: a mesma estrutura é lenta longe do strike e nervosa em cima dele, perto do fim.

Tradução: o diagrama é o destino, não o trajeto. Quem precisa sair no meio do caminho negocia o preço de mercado da estrutura — spread por spread. As Gregas explicam as forças por trás disso.

A bancada

Monte o seu LEGO — simulador de estruturas

Até quatro pernas de opções sobre o mesmo vencimento. Escolha um preset ou monte do zero — o payoff, o fluxo, os extremos e os equilíbrios saem na hora.

Premissas: resultado no vencimento, todas as pernas no mesmo vencimento, por ação, sem custos, margens ou impostos. Quantidade é o multiplicador da perna. Modelo didático — releia "o gráfico de hoje" acima.
O risco que o payoff não mostra

O Teste da Perna Perdida

O diagrama de uma estrutura pressupõe algo que o mercado real nem sempre entrega: que todas as pernas foram executadas ao mesmo tempo, no preço planejado. Este laboratório mostra o que acontece quando a primeira perna executa, o mercado anda, e a segunda fica para trás.

🧪 Montando uma trava de alta — perna por perna
Você compra a call de menor strike (perna 1) e venderia a call de maior strike (perna 2). Escolha um dos três cenários — ou ajuste na mão quanto o ativo se move entre as duas execuções — e compare a estrutura planejada com a que realmente nasceu. Exemplo didático
Premissas: a perna vendida é sensível ao movimento do ativo (aproximação por delta simplificado da call vendida); um movimento a favor da compra encarece a call que você ainda vai vender, reduzindo o crédito e piorando o débito total; enquanto só a perna comprada existe, você está direcionalmente exposto, não travado. Modelo didático — no real, spread e liquidez pioram ainda mais o quadro.
A estrutura teórica nasce inteira. A estrutura real pode ficar alguns segundos sem a perna que deveria protegê-la — e é nesses segundos que o preço costuma correr.
A defesa: é por isso que a página inteira insiste em ordem combinada e liquidez antes de montar. Uma trava montada a mercado, perna por perna, num ativo ilíquido, pode nascer com um débito bem pior que o do diagrama — ou, por instantes, como uma posição a descoberto disfarçada de estrutura conservadora.
A vitrine

O COE — a estrutura que chega pronta (e por que o Burrinho desconfia)

Depois de aprender a montar estruturas, você vai reconhecê-las dentro de um produto de prateleira: o COE — Certificado de Operações Estruturadas. É um pacote emitido por banco, combinando renda fixa com derivativos, vendido como "acesso facilitado a estratégias sofisticadas". O problema não é a embalagem ser ilegal — é o que ela costuma esconder:

  • A margem embutida é invisível. Você não vê o preço de cada perna — vê só o pacote. A diferença entre o que as pernas custam no mercado e o que o COE cobra é o lucro do emissor — e essa decomposição econômica raramente é transparente para o investidor no nível em que seria numa montagem perna a perna.
  • O conflito de quem recomenda. A distribuição do COE costuma gerar remuneração embutida relevante — e diferente da remuneração das alternativas simples que poderiam ser sugeridas. Quando quem recomenda ganha de forma distinta conforme o produto, a recomendação precisa ser lida com esse incentivo em mente. Pergunte, por escrito, quanto quem oferece ganha com a sua adesão.
  • "Capital protegido" protege menos do que parece. A proteção é do valor nominal, no vencimento: dois ou três anos depois, receber "100% de volta" significa perder inflação e juros que a renda fixa simples teria pago — o custo de oportunidade é a perda escondida. E não há FGC: a proteção vale o crédito do banco emissor.
  • Muitos COEs embutem uma venda de opção — sua. Estruturas do tipo autocallable e reverse convertible pagam "cupom" porque, por dentro, você vendeu uma put (ou aceitou barreiras com knock-in/knock-out). O cupom é o prêmio da cauda que você passou a carregar sem ver.
  • Liquidez presa e comparação impossível. Sair antes do prazo, quando possível, é a preço do emissor; e a complexidade das barreiras torna a comparação com alternativas simples quase impraticável — o que não é acidente.
O veredito do Burrinho: se você entende as pernas, consegue comparar o pacote com as alternativas simples — e avaliar se a conveniência justifica a margem embutida, o risco de crédito do emissor e a liquidez presa. Se não entende as pernas, não deveria comprar o pacote — porque a complexidade permite que ele seja vendido sem que o comprador enxergue as obrigações econômicas embutidas. Estrutura boa é a que você consegue desenhar e precificar; a que chega pronta na vitrine carrega, no preço, a remuneração de quem a desenhou e de quem a vende. Regra prática: antes de qualquer COE, peça a decomposição perna a perna e compare com o Tesouro + a estrutura equivalente desta página. Se ninguém souber decompor, essa é a resposta.

Rigor devido: COE é produto regulado (CVM) e há emissões honestas para necessidades específicas. A crítica aqui é estrutural — custos invisíveis, conflito de distribuição e assimetria de informação — e vale para a prateleira típica oferecida ao varejo.

Mão na massa

Execução, margem e exercício — a prática das pernas

Como enviar (e desmontar) uma estrutura
  • Ordem combinada, sempre que existir. Numa trava de crédito, envie uma ordem pelo crédito líquido mínimo aceitável — não quatro ordens independentes "a mercado". Ordem solta cria leg risk: uma perna executa, a outra não, e você fica pendurado com uma posição que nunca quis.
  • Preço da combinação, não das pernas. Calcule o débito máximo (ou crédito mínimo) que aceita e negocie a estrutura por esse número; o book de cada perna é só matéria-prima.
  • Desmontar é montar ao contrário: feche o conjunto. Encerrar só a perna lucrativa transforma a estrutura travada em posição descoberta — recalcule o risco antes de tocar em qualquer perna isolada.
Margem — quatro verdades desconfortáveis
  • A margem exigida pode ser maior que a perda máxima teórica — a corretora pode não reconhecer a trava de imediato, e as garantias aceitas variam.
  • A margem muda durante a operação, com volatilidade e preço — "travado" não significa exigência fixa.
  • Um exercício antecipado numa perna vendida desfaz temporariamente a estrutura: você amanhece com ações (ou vendido nelas) e a exigência de caixa correspondente.
  • Perda limitada ≠ caixa garantido: a estrutura pode exigir dinheiro no caminho mesmo com o pior caso pequeno. É a lição nº 1 do Livro Negro, em miniatura.
Quem pode ser designado, onde
EstruturaRisco operacional de exercício
Bull call / bear putA perna vendida pode ser designada (ITM, perto de data ex)
Bull put / bear callA perna vendida pode ser designada — vira compra/venda real de ações
Iron condor / iron flyQualquer das duas pernas curtas pode ser designada
BorboletaAs duas opções centrais vendidas podem ser designadas
CollarA call vendida pode levar as ações antes da hora
Calendar / diagonalA curta pode ser exercida antes de a longa vencer — a "trava" some por dias

O payoff "travado" pressupõe todas as pernas intactas até o fim. Exercício antecipado transforma a estrutura, temporariamente, em ações, posição vendida ou caixa insuficiente — releia o vencimento no guia.

Tributação: cada perna é uma operação para o fisco — prêmios, encerramentos e exercícios entram na apuração separadamente, day trade pode ocorrer numa perna e swing na outra, e exercício altera o custo das ações. A estrutura não é "uma operação única" para fins fiscais. Regras e tabela completas na seção de tributação do guia.
A síntese

O mapa das estruturas — do essencial ao avançado

Os sinais de Delta, Theta e Vega são o perfil típico de cada montagem — eles mudam continuamente com preço, prazo e volatilidade, e em borboletas, calendars e diagonais podem até trocar de sinal conforme a região.

EstruturaVisãoFluxoPerda máx.Ganho máx.DeltaThetaVega
Bull call spreadAlta moderadaDébitoO débitoDistância − débito+− leve+ leve
Bear put spreadQueda moderadaDébitoO débitoDistância − débito− leve+ leve
Bull put spreadNeutra/altistaCréditoDistância − créditoO crédito++
Bear call spreadNeutra/baixistaCréditoDistância − créditoO crédito+
Straddle compradoMovimento grandeDébitoOs dois prêmiosIlimitado na alta; grande na queda≈0−−++
Strangle compradoMovimento muito grandeDébitoOs dois prêmiosIlimitado na alta; grande na queda≈0−−++
Straddle/strangle vendido"Nada acontece"CréditoSem teto na alta; enorme na queda — recuseOs prêmios≈0+−−
Borboleta compradaPouso num preçoDébitoO débitoGrande, se acertar≈0+ no miolo− no miolo
Iron butterflyPouso num preçoCréditoAsa − créditoO crédito≈0+
Condor / iron condorPouso numa faixaDébito / CréditoLimitadaLimitado≈0+
Calendar compradoEstabilidade + vol futuraDébitoO débitoLimitado (depende da vol)var.+ no strike+
Diagonal / PMCCDirecional + tempoDébito≈ o débito (mais risco operacional entre vencimentos)Limitado por ciclo+/−+ da curta+
Ratio 1×2 (venda)Pouso no strike vendido≈0/CréditoIlimitada na pontaGrande no pousovar.+
BackspreadSalto grande≈0/DébitoLimitada (no meio)Ilimitado no lado compradodir.+
Collar (com a ação)Proteger posição~ZeroAté o pisoAté o teto+ reduzido≈0≈0

O detalhe de cada força está no guia das Gregas.

As regras da casa — antes de montar qualquer uma
  • 1 · Liquidez primeiro. Na B3, a liquidez se concentra em poucas séries de poucos ativos. Cada perna paga spread na entrada e na saída. Se a tela não tem negócio, a estrutura não existe.
  • 2 · Ordem combinada quando a corretora oferecer — pelo débito máximo ou crédito mínimo, nunca perna a perna a mercado.
  • 3 · Perna vendida pode gerar margem e designação antecipada. Travas de débito costumam ter o risco integralmente pago na entrada; nas de crédito, garantias são a regra — e o reconhecimento do "travado" varia por corretora e câmara.
  • 4 · O Teste do Travesseiro continua valendo. Estrutura travada é a forma certa de ter opinião — não licença para ter tamanho. As regras invioláveis se aplicam a cada montagem.
  • 5 · Desenhe antes de pagar. Use o LEGO: se você não consegue desenhar o payoff, não entendeu a estrutura o suficiente para comprá-la.
O espírito da coisa: estruturas não existem para ganhar mais — existem para errar de forma barata e conhecida. Toda combinação desta página troca um pedaço do sonho por um pedaço de certeza. É a assinatura do investidor adulto: o pior dia escrito de véspera, o tamanho que cabe no travesseiro, e o burrinho — como sempre — carregando exatamente o que aguenta.
Uma estrutura não é uma estratégia completa

Conhecer o payoff de uma operação não revela o que acontece depois de cinquenta repetições. Taxa de acerto, tamanho, custos e — sobretudo — a ordem das perdas podem transformar uma estrutura de risco limitado numa trajetória insustentável. O Livro Negro agora tem o laboratório que prova isso: 1.000 futuros da mesma estratégia, lado a lado. Simular mil trajetórias →

Fontes e verificação — 02/08/2026

  • B3 — características das séries, exercício automático e designação, ajuste de proventos, margens e garantias
  • CVM — adequação de produtos (suitability) e regulação de derivativos e COE
  • Receita Federal — tributação de operações com opções (detalhada na seção do guia)
  • Manual de ordens da sua corretora — ordens combinadas de estruturas, garantias aceitas e procedimentos de exercício
  • Nomenclatura internacional das estratégias conforme material educacional de bolsas de opções (Cboe/OCC) — os nomes em inglês seguem o uso desses mercados; montagens sempre descritas perna a perna nesta página

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